Оптимизация может проводиться тремя методами

Оптимизация может проводиться тремя методами

Оптимизация может проводиться тремя методами: это все тики, по контрольным точкам, и по ценам открытия. 

На всех тиках можно получить наиболее точные результаты однако этот метод самый медленный. Некоторые советники которые много считают, или используют тяжелые пользовательские индикаторы, в этом режиме просто невозможно оптимизировать из за слишком медленной скорости процесса. В терминале МТ5 есть возможность подключать облачных агентов на платной основе и там процесс идет куда быстрее. 

Если советник тяжело оптимизируется на всех тиках, рекомендуется проводить оптимизацию по контрольным точкам. Там в расчет принимаются только цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы свечей. Оптимизация таким образом идет намного быстрее однако в этом режиме есть подвох.  Если ваш советник работает на откатах цены от максимальных и минимальных уровней то скорее всего по контрольным точкам он будет получать шикарные результаты однако переключившись на все тики вас будет ждать разочарование. 

Предположительно по контрольным точкам цена двигается от максимальных цен вниз а от минимальных вверх. Таким образом роботу который работает на откатах цены не сложно подстроиться под такую повторяющуюся закономерность которая прекрасно подходит под его стратегию. В результате вы увидите фантастическую прибыль с минимальной просадкой, но это далеко от истины.

По контрольным точкам можно проводить оптимизацию однако полученные результаты всегда надо проверять на всех тиках. Если результат на всех тиках будет приемлемым то такие настройки вполне можно использовать. 

По ценам открытия это самый быстрый способ оптимизации и самый грубый. Подходит в основном только для советников которые все операции по открытию и закрытию ордеров проводят исключительно по ценам открытия. Даже если ваш советник открывает ордера исключительно по ценам открытия но при этом использует рыночные стоп-лосс, тейк-профит или трал ордеров то вам этот метод оптимизации не подходит.  Так как закрытие ордеров будет происходить внутри баров.

Оптимизируя советников всегда используйте форвард тестирование. Для этого необходимо просто отступить несколько месяцев назад от текущей даты в опции окончания оптимизации. Этот исторический отрезок от окончания оптимизации по настоящее время используйте для тестирования оптимизируемых настроек. Если робот не выдерживает форвард-тестов то скорее всего он не будет работать в реальных условиях рынка.



16.09.2019